米辉，副教授、硕士生导师，博士毕业于中国科学技术大学统计与金融系，主要研究领域为金融数学/金融统计。担任Mathematical Reviews评论员（2015-），院教学委员会委员（2019.1-），院工会委员会委员（2018.5-），金融数学专业负责人（2017.1-2023.6）。
工作经历
2015.02-2016.03 2012.05-2012.06 | Texas A&M University，统计系，访问学者 University of California, Berkeley，工业工程与运筹学系，短期访问 |
2014.07-至今 | 女王调教-女王调教视频-女王 调教小说
，副教授 |
2007.07-2014.06 2004.08-2007.06 | 女王调教-女王调教视频-女王 调教小说
，讲师 女王调教-女王调教视频-女王 调教小说
，助教 |
研究方向
金融随机优化与控制，（行为）投资组合选择，衍生品定价
学术科研成果
科研项目：
1. 国家自然科学基金青年项目，非期望效用理论框架下的金融随机优化问题研究，25万元，2014.01-2016.12，主持
2. 江苏省教育厅省属高校自然科学面上项目：前景理论下的资产配置与定价策略研究，3万元，2012.09-2014.12，主持
3. 国家自然科学基金面上项目，保险金融市场中相依风险模型的随机最优控制，70万，2015.01-2018.12，参加
4. 国家自然科学基金面上项目，信息科学中图与超图划分问题的随机近似算法研究，65万，2015.01-2018.12，参加
5. 省基础研究计划，随机复杂非线性系统的稳定、控制及应用研究，10万，2016.10-2019.06，参加
6. 省基础研究计划，多种目标准则下带限制的最优再保险、最优投资以及最优分红问题的研究，10万，2014.07-2017.06，参加
代表性论文：
1.Mi H,Xu Z Q*. Optimal portfolio selection with VaR and portfolio insurance constraints under rank-dependent expected utility theory. Insurance: Mathematics and Economics, 2023, 110: 82-105.
2. Zhao Y,Mi H*, Xu L. Robust optimal investment problem with delay under Heston’s model. Methodology and Computing in Applied Probability, 2022, 24(2): 1271-1296.
3. Yuan Y,Mi H*. Robust optimal asset-liability management with delay and ambiguity aversion in a jump-diffusion market. International Journal of Control, 2022, 1-17.
4. Yuan Y,Mi H*, Chen H. Mean-variance problem for an insurer with dependent risks and stochastic interest rate in a jump-diffusion market, Optimization, 2022, 71(10): 2789-2818.
5. Yuan Y,Mi H*. Robust optimal asset-liability management with penalization on ambiguity. Journal of Industrial & Management Optimization, 2022, 18(5):3461- 3485.
6.Mi H, Li L, Zhu Q*. Optimal investment problem with complete memory on an infinite time horizon, Communications in Statistics-Theory and Methods, 2021, 50(3): 711-724.
7. Li Y,Mi H*. Portfolio optimization under safety first expected utility with nonlinear probability distortion, Chaos, Solitons & Fractals, 2021, 147, 110917.
8.Mi H, Xu L*. Optimal investment with derivatives and pricing in an incomplete market. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020, 368, 112522.
9. Li L,Mi H*. Optimal investment and consumption with stochastic factor and delay. The ANZIAM Journal. 2019, 61(1): 99-117.
奖励与荣誉
1.“金融统计融合创新型专业人才培养模式的创建与实践”，国家教学成果二等奖，2018
2.女王调教
“青蓝工程”优秀中青年骨干教师，2016
3.女王调教
“优秀教师奖”，2022
4.女王调教
本科“优秀教学奖”二等奖，2020，2021
5.女王调教
本科生“优秀班主任”，2020
6.校第十二届青年教师教学大赛优胜奖，2018
7.大学生暑期社会实践活动优秀指导老师，2018
8.第八届全国大学生统计建模大赛，江苏赛区三等奖，指导老师，2022
9.江苏省研究生“智能经济与管理”创新论坛优秀论文一等奖，指导老师，2020
10.校本科生优秀毕业论文指导老师，2017，2021，2022
11.校研究生优秀毕业论文指导老师，2020，2022
