2012年12月5日下午，女王调教
本学期第八场双周三学术报告会在行健楼526室举行。本次报告会由金融数学研究室米辉博士主讲，报告的题目是 “Optimal Portfolio Selection with VaR Constraint in a Rank Dependent Utility Framework”。数学研究所副所长贺伟教授主持了此次报告会。金融数学研究室刘国祥副教授、梁志彬副教授、周秀轻副教授、许晓明博士、赵媛媛博士、李启才博士以及概率论与数理统计专业的部分研究生参加了本次报告会。
在报告会中，米辉博士首先简单介绍了经典期望效用理论，并给出了几大公理：完备性、传递性、连续性和独立性公理。而后，他向大家介绍了几种弱化独立性公理后提出的非期望效用理论，并以离散的例子来进行两种理论的比较，着重介绍了RUD理论。之后，米辉博士给出了建立在经典框架下的具体模型，同时给出了VaR的定义、如何进行最优化以及具体实例演算。最后，米辉博士总结得出在RUD框架下，利用某些手段，可以得出最优投资组合。
报告结束后，与会师生就报告内容进行了提问和探讨，现场气氛十分活跃。米辉博士对大家提出的问题进行了详细的解答。通过此次报告会，同学们进一步了解了金融数学，在自己的研究方向中也得到了相应的启示，对今后的科研工作起到一定的促进作用。最后，报告会在热烈地掌声中圆满结束！
