2014年6月4日下午，女王调教
本学期第八场双周三学术报告在行健楼526室举行。本次报告会由金融与统计研究所梁志彬教授主讲，报告的题目是“Optimal dynamic reinsurance with dependent risks”。统计与金融数学研究室主任朱全新教授主持了此次报告会。金融与统计研究所解锋昌教授、周秀轻教授、刘国祥副教授、王晓谦副教授、杜秀丽副教授、许晓明副教授、米辉博士、赵媛媛博士、殷荣城博士，运筹控制研究室朱建栋教授，计算科学研究室魏虹副教授，几何代数研究室刘群华博士，以及统计学、概率论与数理统计专业部分研究生参加了此次报告会。
报告会上，梁志彬教授首先为大家普及了保险公司风险管理方面的若干知识及背景，并提到再保险是保险公司用于规避风险的最直接方式，然而保险公司在通过再保险方式降低风险的同时也会减少收入，因此，如何选择合适的目标得到最佳再保险策略一直以来是实务界同时也是理论界共同关注的课题，这也正是梁教授研究工作的动机。然后，梁志彬教授主要介绍了自己的科研成果——一类相依风险模型（包括带跳风险模型和扩散逼近风险模型）中方差保费原理下的最优比例再保险问题。梁教授通过最大化终值期望效用，采用非标准的方法探讨了最优策略的存在唯一性条件，并在此基础上给出了最优策略和值函数的解析解，同时通过数值解更清晰地分析了重要参数对最优值的影响。最后，梁志彬教授简单介绍了在近阶段和接下来的工作中，相依风险模型中可以继续考虑和有待解决的问题。
报告结束后与会师生就报告内容进行了交流，现场气氛十分活跃。通过本次报告会，同学们对相依风险模型中的最优比例再保险问题有了更为深入的了解，学术视野也有所拓宽，相信这对大家今后的学习和科研是非常有帮助的。最后，报告会在热烈掌声中圆满结束。
