2013年12月4日下午，女王调教
本学期第七场双周三学术报告在行健楼526室举行。本次报告会由金融与统计研究所许晓明副教授主讲，报告的题目是“Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Functional Differential Equations and Applications to Quadratic Optimal Control”。金融与统计研究所副所长解锋昌教授主持了此次报告会。金融与统计研究所朱全新教授、周秀轻教授、刘国祥副教授、王晓谦副教授、高启兵副教授、杜秀丽副教授、姚奕副教授、赵媛媛博士、殷荣城博士，运筹控制研究室许宝刚教授、朱建栋教授，计算科学研究室韩德仁教授、张志跃教授、陈新副教授，几何代数研究室赫海龙博士，应用数学研究室林琳老师，以及统计学、概率论与数理统计、应用数学专业部分研究生参加了此次报告会。
报告会上，许晓明副教授首先从金融中的一个简单实例出发，引入了倒向随机微分方程（BSDE）的概念，并介绍了相关文献及结论。然后在提出正向及倒向的随机泛函微分方程之后，引入了完全耦合的正-倒向随机泛函微分方程，研究了此类方程解的存在唯一性。最后，作为应用，讨论了一类泛函控制系统中的二次最优控制问题，通过耦合的正倒向方程给出了此控制问题的最优控制。
报告结束后与会师生就报告内容进行了交流，现场气氛十分活跃。通过本次报告会，同学们对倒向随机微分方程有了一定的了解，学术视野也有所拓宽，相信这对大家今后的学习和科研是有帮助的。最后，报告会在热烈掌声中圆满结束。
