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邀请，西南财经大学金融计量与金融工程研究所主任潘志远博士于2020年12月9日下午做了题为“国际溢出、国内基本面与期权定价”的线上学术报告（腾讯会议）。女王调教
李启才副教授主持报告会，女王调教
统计与金融研究室刘国祥教授、梁志彬教授、米辉副教授、杜秀丽副教授等部分教师、概率统计硕士生、博士生和统计学专硕参加了报告会。
潘志远博士毕业于上海交通大学，现为西南财经大学副教授，博士生导师，西南财经大学中国金融研究中心金融计量与金融工程研究所负责人。主要研究领域为金融计量和金融工程，在《Journal of Econometrics》,《Journal of Banking and Finance》,《Journal of Empirical Finance》,《Journal of Futures Markets》,《Quantitative Finance》《管理科学学报》，《金融研究》等国内外知名期刊发表论文近30篇。
潘志远博士详细介绍了金融衍生产品定价过程中主导市场的溢出效应和基本面因素影响的背景和已有实证结果，从而构建了主导市场和追随市场的两市场综合模型(SpillMacro-GARCH)，它允许主导市场对追随市场存在溢出效应和两个市场的波动均受本国基本面因素的影响.在非单调定价核(Radon-Nikodym导数)的限制下，给出了欧式期权定价的封闭解。同时利用真实数据，给出了实证结果和稳健性分析，并与多种其他主流定价模型交叉对比，得出SpillMacro-GARCH模型效果更好，稳健性更佳的结论。最后，潘教授详细地回答了大家的问题，报告会圆满结束。
